沪深300指数买卖(沪深300指数如何买卖),是指以沪深两市所有A股股票为标的,以区别于其他指数的标准化合约为投资对象,以沪深300指数成份股为投资对象,以其成份股为投资对象,通过购买管理层、公众股、基金等进行股份划分,并承诺在未来某一特定的时间内不上市流通或者进行配股,以保持市场的稳定。由于合约的相关性,投资者可以根据合约价值的变动来调整股指期货合约的数量。

股指期货合约为现货,

合约按标准化程度可分为三个等级:

1、标准化程度(标准化程度):期货合约为交易双方在某一特定的时间和地点的约定,而且交易双方都是通过公开的集中竞价方式进行交易,如交易所交易系统上线,那么就称为集中竞价。

2、到期交割月份(交割月的第一个星期)

期货合约的到期日是,该合约规定了到期时间,所以可以用交割月来判断其到期日的重要程度,例如2006年9月、2007年9月以及2007年10月。

3、最后交易日(交割月份的第二个星期)

最后交易日是合约规定了交易双方在交割月前一个月的最后一个交易日,若交割月份的期货合约中没有成交,那么要么可以选择平仓了结,要么需要对其进行实物交割。

4、最小变动价位(最小变动价位)

最小变动价位的期货合约价格每变动一个价位的差价叫作最小变动价位,该价格将随着合约到期时间的临近而逐渐被抬高。

5、每日价格波动限制

每日价格波动限制是合约到期日的两倍,规定了最大的合约交易日有两个,其个为当月、第二个月和最后交易日,一个为交割月的第三个周五。

6、最后交易日(交割月的最后一天)

最后交易日的具体安排根据合约标的证券的不同,主要有:

第一,所有到期日为到期日的合约计算的最后交易日,例如2005年9月、2005年9月、2006年10月、2007年10月、2007年1月、2008年10月、2009年10月、2010年9月。

第二,自上市之日起计算。一般可将其按月进行计算,如2002年9月、2002年3月、2005年3月、2006年9月。

第三,执行交割日期计算的最后交易日为交割月的七个交易日。

第四,最后交易日后的交割日计算,一般可将其按下列公式计算:

(一)交割日=该合约配对日结算价×(1+相应交易保证金率);

(二)交割日期=该合约交割月份中各最后交易日的最后一个交易日,交割结算价=该合约交割月最后十个交易日的算术平均价;

(三)交割方式=交割结算价×(1+相应交易保证金率);

(四)交割结算价计算的交割结算价=该合约交割结算价×(1+相应交易保证金率);

(五)交割方式:若交割结算价不符合上述规定的,则取其前一合约的全部或者部分合约进行实物交割;若交割结算价不符合上述规定的,取其前一合约的全部或者部分合约进行实物交割;

(六)交割方式:现金交割结算价=该合约交割结算价×(1+相应交易保证金率);

(七)交割日期计算的交割结算价=该合约交割结算价×(1+相应交易保证金率);