
定义
期货回撤是指期货合约价格从最高点下跌到最低点的幅度,表示了期货合约价格的波动和风险程度。
计算公式
期货回撤 = (最高价 - 最低价) / 最高价 x 100%
意义
回撤率反映了期货合约价格的波动程度,数值越大,表示价格波动越大,风险越高。对于期货投资者来说,回撤率是一个重要的风险评估指标,可以帮助他们判断合约的风险承受能力。
回撤交易
什么是回撤交易
回撤交易是一种基于回撤率的交易策略,其原理是在期货合约价格从高点回撤到一定幅度后买入或卖出,等待价格反弹后再平仓获利。
回撤交易的优势
- 利用价格回撤后反弹的规律获利。
- 降低了买入或卖出的成本,提升了交易的胜率。
- 适用于趋势性行情和震荡行情。
回撤交易的策略
回撤交易有以下几种常见的策略:
- 固定回撤率策略:预先设定一个回撤百分比,当价格回撤到该百分比时买入或卖出。
- 移动回撤率策略:随着价格的上涨或下跌,动态调整回撤百分比,以适应市场变化。
- 分批回撤率策略:将回撤百分比分成几个阶段,分批买入或卖出,降低风险。
回撤交易的注意事项
- 选择合适的合约:回撤交易适合波幅较大的合约,才能有较高的盈利空间。
- 确定目标利润:在进入交易前,应设定合理的利润目标,避免贪婪导致亏损。
- 控制风险:回撤交易有一定的风险,应严格控制仓位,并在必要时进行止损。
- 耐心等待:回撤交易需要耐心,不要频繁进出市场,避免追涨杀跌。
实例
以下是一个回撤交易的实例:
- 某期货合约最高价为100元,最低价为80元。
- 回撤率 = (100 - 80) / 100 x 100% = 20%。
- 设定回撤率策略为20%,当价格从100元回撤到80元时买入。
- 设定目标利润为10%,当价格反弹到90元时平仓。
- 本次交易盈利为90元/手 - 80元/手 = 10元/手。
期货回撤是期货合约价格波动的重要指标,回撤交易则是利用价格回撤规律获利的交易策略。投资者在进行回撤交易时,应选择合适的合约、确定目标利润、控制风险和耐心等待。掌握回撤交易的技巧,可以有效提升期货交易的胜率和收益率。