什么是期货的回撤(什么是期货的回撤交易)

股指期货 2025-01-17 07:53:45

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定义

期货回撤是指期货合约价格从最高点下跌到最低点的幅度,表示了期货合约价格的波动和风险程度。

计算公式

期货回撤 = (最高价 - 最低价) / 最高价 x 100%

意义

回撤率反映了期货合约价格的波动程度,数值越大,表示价格波动越大,风险越高。对于期货投资者来说,回撤率是一个重要的风险评估指标,可以帮助他们判断合约的风险承受能力。

回撤交易

什么是回撤交易

回撤交易是一种基于回撤率的交易策略,其原理是在期货合约价格从高点回撤到一定幅度后买入或卖出,等待价格反弹后再平仓获利。

回撤交易的优势

  • 利用价格回撤后反弹的规律获利。
  • 降低了买入或卖出的成本,提升了交易的胜率。
  • 适用于趋势性行情和震荡行情。

回撤交易的策略

回撤交易有以下几种常见的策略:

  • 固定回撤率策略:预先设定一个回撤百分比,当价格回撤到该百分比时买入或卖出。
  • 移动回撤率策略:随着价格的上涨或下跌,动态调整回撤百分比,以适应市场变化。
  • 分批回撤率策略:将回撤百分比分成几个阶段,分批买入或卖出,降低风险。

回撤交易的注意事项

  • 选择合适的合约:回撤交易适合波幅较大的合约,才能有较高的盈利空间。
  • 确定目标利润:在进入交易前,应设定合理的利润目标,避免贪婪导致亏损。
  • 控制风险:回撤交易有一定的风险,应严格控制仓位,并在必要时进行止损。
  • 耐心等待:回撤交易需要耐心,不要频繁进出市场,避免追涨杀跌。

实例

以下是一个回撤交易的实例:

  • 某期货合约最高价为100元,最低价为80元。
  • 回撤率 = (100 - 80) / 100 x 100% = 20%。
  • 设定回撤率策略为20%,当价格从100元回撤到80元时买入。
  • 设定目标利润为10%,当价格反弹到90元时平仓。
  • 本次交易盈利为90元/手 - 80元/手 = 10元/手。

期货回撤是期货合约价格波动的重要指标,回撤交易则是利用价格回撤规律获利的交易策略。投资者在进行回撤交易时,应选择合适的合约、确定目标利润、控制风险和耐心等待。掌握回撤交易的技巧,可以有效提升期货交易的胜率和收益率。

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