近期股指期货放开后,相对于现货市场的风险偏好降低,资金面持续性下降,对股指期货盘面有压制作用。不过,在资金推动下,期指走势逐渐回归理性,短期基本面偏暖仍将推动股指期价反弹。

首先,昨日股指期货开盘后成交火爆,昨日行情低开高走,IC主力合约开盘后大幅跳空高开,但尾盘竞价强势涨停,最终收涨0.74%。

其次,昨日股市成交表现良好,创下历史新高,说明市场人气较高,股指期货松绑消息已经落地。

再次,昨日期指成交量继续萎缩,并没有对期指产生太大冲击,且昨日成交出现回暖迹象。昨日三大期指全天成交量萎缩,市场看涨氛围较强,期指呈现反弹趋势。

最后,昨日A股市场情绪有所转暖,除中证500期指成交量环比增加较为明显外,其余股指均出现上涨,其中中证500期指、沪深300期指和中证500期指成交量环比增幅明显。

量能方面,昨日三大期指主力合约IF总成交量和总持仓量均出现减少,IF总成交量和总持仓量减幅明显。具体而言,IF总成交量减少3954手至16411手,IH总成交量增加849手至492,IC总成交量减少556手至11387手。

量能方面,昨日三大期指总成交量和总持仓量均有所下降,其中IH总成交量减少569手至22847手,IC总成交量减少295手至33312手。

虽然在昨日期指持仓量有所减少,但IH总持仓量、IF总持仓量均出现增加,说明市场情绪转暖,IF合约多空双方势均力敌,多方略胜一筹。具体来看,IF合约多头增仓739手,空头增仓548手,空头增仓2118手,净空持仓降至1798手。IH合约多头增仓2711手,空头增仓614手,净空持仓降至1313手;IC合约多头增仓694手,空头增仓1384手,净空持仓降至484手。

周三期指尾盘贴水大幅收窄,因获利回吐导致持仓量大幅减少,从而抑制了资金的介入。IF和IH当月合约均收于贴水74.29点,IC当月合约贴水大幅收窄至17.38点,IC当月合约贴水收窄至36.65点。

具体席位方面,IF多头席位中,中信期货席位、国投安信期货席位、期货席位和国投安信期货席位分别增加747手、1、24手和24手,其余席位均减少,部分席位多单持仓下降。只有期货席位和期货席位大幅增仓,其余席位多头持仓保持稳定。除了部分席位减仓之外,五矿经易、鲁证期货席位、期货席位、方正中期期货席位、中信期货席位和中银国际期货席位多头持仓变化幅度也较为有限。

期现价差方面,截至收盘,IF1608合约贴水近600点,IH1608贴水286点,IC1608贴水25点。

总持仓方面,昨日总持仓继续减少426手至49429手。IF1608前20席位多空均有减仓,但空头减仓力度更大,前20席位空头减仓352手至544手。