股指期货持仓机构数占期货市场总持仓比例高达629%,仅次于国债期货和股指期货。不过,与期货市场总持仓同样处于高位的美尔雅(600107)(600107.SH)、期货(002961)(002961.SZ)、恒生电子(600570)(600570.SH)、期货(600927)(600927.SH)、上海中期(600733)(600733.SH)、招商期货(600999)(600999.SH)、期货(002961)(002961.SZ)等期货公司持仓比例均超过100%。

股指期货多空持仓数据统计:2018年,我国股指期货总持仓量达110296手,较2018年底增加2709手,增幅为8.07%,今年1月至8月的持仓总量分别为1067和18995手,增幅分别为8.79%和8.14%。

从各合约持仓态势看,中证500股指期货相对较好,IF多空持仓数据显示,2015年1月至8月,中证500股指期货与中证500股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货的贴水幅度分别为12.87%、15.28%、22.47%、22.78%。沪深300股指期货相对中证500股指期货贴水幅度达到88.68%,沪深300股指期货贴水幅度也达到71.08%。

从各合约持仓变化看,中证500股指期货、沪深300股指期货、上证50股指期货分别较1月的合约升水4.91%、4.41%、5.83%、5.15%、5.42%、2.88%。

股指期货多空持仓数据显示,中证500股指期货的多头持仓同比增长255.13%,空头持仓同比增长293.22%,而空头持仓同比增长260.04%。

从所公布的股指期货投资者结构看,沪深300股指期货的投资者结构更加偏于中小盘股票。

图为沪深300股指期货投资者结构(截至2018年8月6日)

而2018年1月至8月的期间,沪深300股指期货的投资者结构呈现出“多空占比均超过100%”的特征。中证500股指期货的投资者结构则呈现出“空头占比超90%”的特征,其持仓同比增长197.68%。

从股指期货市场资金流向来看,中证500股指期货成交量和持仓量分别占A股市场股指期货总成交量和持仓量的61.83%和39.20%,排名第四位。中证500股指期货的投资者结构呈现出“多空占比均超过90%”的特征,空头持仓同比增长283.41%。

图为沪深300股指期货投资者结构(截至2018年8月6日)

从持仓规模来看,中证500股指期货的持仓总量占A股总成交量的比重仅为4.54%,排名第三位。中证500股指期货的持仓总量占A股总持仓量的比重为5.99%,排名第四位。中证500股指期货的持仓总量占A股总持仓量的比重为3.77%,排名第三位。

从持仓总量分布来看,沪深300股指期货的持仓总量占A股总持仓量的比重为8.63%,排名第四位。从股指期货投资者结构来看,中证500股指期货的投资者结构呈现出“多空占比均超过90%”的特征,空头持仓同比增长238.24%,持仓同比增长98.73%。