国际期货 套利品种一般认为,两个要素中为:套利是把期货和现货结合起来的,既可以在套利的基础上,又可以在现货上, 利用这些特点,来增加对冲风险。套利是由持有现货的期货合约所设计的,其本身是不特定的,不能将期货合约转换成现货。因此,该套利品种的投资者一般选择收益较高的交割月作为标准套利的对象,即投机者在选择套利的期货合约时,一般都会把期货合约转换成现货。例如,一个投资者从1月底买进2月的期货合约,在2月20日之前,他没有将2月合约卖出,而是选择在2月21日之前以更高的价格卖出。套利交易商从中获利,他的目的是尽可能地获取合约价差的收益,使收益较高。

例如,如果某个投资者在2月23日之前卖出2月的期货合约,在2月24日之前,他有3个合约的套利机会,他有5个合约的套利机会,同时也有10个合约的套利机会。在这样的操作下,一方面能够规避套利风险,另一方面也能规避风险。