股指期货交易基本制度的主要内容

(一)定义

(1)沪深300股指期货合约,为最常见的股指期货合约,其标的为沪深300指数(沪深300指数期货的标的指数为沪深300指数),是沪深300指数期货的升级版。每个股指期货合约都有标准化合约,包括每个指数合约的到期日、到期日和到期日。

(2)沪深300股指期货合约的交易保证金标准,包括上证50股指期货的交易手续费标准、合约价值的10%,另外的合约价值的8%。股指期货合约交易手续费为成交金额的万分之0.23,双边收取。

(3)合约月份

沪深300股指期货合约的交易代码为IF,股指期货的到期日为2020年12月。

(4)交易保证金

交易保证金比例为15%,交易单位为300,000元。计算公式为:N手某期货合约占用保证金=开仓交易所保证金*300*15%=37000元。

(5)股指期货的交易时间

一般来说,沪深300股指期货上市初期交易时间为:每周一至周五的上午9:30,下午1:30,晚上21:00。

二、期货投资风险控制

(1)股指期货交易风险控制是进行期货交易的基础。股指期货的保证金为成交金额的3%,因为股指期货是保证金交易,因此对于资金量的要求相对于股票来说要高一些,首先,股指期货在交易过程中要有足够的流动性。其次,保证金是进行股指期货交易时所需缴纳的,只有在保证金充足的情况下,开仓交易一手合约才有可能获利。

(2)股指期货交易风险控制的一般原则

(3)股指期货交易的风险控制原则

股指期货交易具有的风险控制与风险管理功能是多样化的。股指期货交易风险控制包括资金管理、持仓限额、大户报告制度、信息发布制度、技术分析与决策程序等。上述四个要素分别是保证金、保证金、止损、止盈、止损、止损等。同时,风险控制的大小、相互之间关系的大小和风险管理的大小也是相互关联的。

(4)期货投资策略

1.期货投资策略的制定是建立在与宏观经济和货币政策相结合的基础之上的。股指期货交易的基本特征是:对宏观经济的分析判断和分析判断;对市场的预测和预测;具有较高的市场预测和信息系统;有较强的预测分析能力;有较强的经济预测能力;具有较高的执行力。

2.股指期货交易策略

1.根据不同的分类,股指期货交易策略可分为两大类:一是套期保值交易策略;二是套利交易策略。

套期保值交易策略是指在远期市场和期货市场之间建立一定数量的期货合约,以规避远期市场价格的不利变动,是一种风险管理的手段。套期保值交易策略可以分为三种类型:一是对冲套期保值交易策略;二是通过在期货市场和现货市场建立多头头寸的套利交易策略;三是通过在现货市场和期货市场建立空头头寸的套利交易策略。

(5)投资策略

1.管理好心态

不管是从何种角度看的投资策略,或者是从何种角度看的投资策略,投资者都必须建立一套完善的投资心态,除了在策略上所需要承担的风险外,还需要充分了解投资者的心理活动方式、心理活动方式等,但是在实战中投资者往往又会把这些失败原因归结为自己缺乏了解的宏观经济和投资策略,使得投资者的投资结果无法取得理想的投资结果。