股指期货恢复前保证金比率:
(1)此前交易保证金水平不低于10%,现调整为10%。
(2)上证50股指期货合约和中证500股指期货合约日内平今仓交易保证金水平不低于10%。
(3)沪深300股指期货合约和中证500股指期货合约日内平今仓交易保证金水平不低于10%。
(4)前一交易日结算准备金水平不低于80%。
(5)2月4日,对于有两份期货合约、两份期权合约未平仓的特殊非期货合约,上交所将对相关持仓和资金情况进行监控。
(6)对于已经实施监控措施的非期货合约,则将从其交易保证金标准和涨跌停板幅度等方面进行监控。
3月6日,对于已经实施监控措施的期货合约,则将继续按照有关规定执行。
二、已实施监控措施的期权合约和期货合约的保证金标准
一、开仓保证金标准
根据上期所交易规则,一般来说期货合约在开仓时,都是由交易所根据期货合约的最新价格以及保证金比例,根据期货合约的最新价格、保证金比例和涨跌停板幅度,计算出的最新价格。
1、开仓保证金:开仓保证金=执行价格*交易单位(合约乘数)*保证金比例
2、开仓保证金:开仓保证金=执行价格*交易单位(合约乘数)*保证金比例
3、平仓手续费:开仓手续费=成交价格*交易单位(合约乘数)*手续费比例
二、沪深300股指期货交易保证金
沪深300股指期货交易保证金计算方法:
股指期货开仓和平仓的保证金标准
交易所保证金:按照正常交易保证金标准计算的公式:N手某期货合约占用保证金额=合约价值*保证金比例
N手某期货合约占用保证金=成交价格*交易单位(合约乘数)*N手
上证50股指期货交易保证金:
N手某期货合约占用保证金=上证50股指期货合约的开仓价格*交易单位(合约乘数)*保证金比例
N手某期货合约占用保证金=上证50股指期货合约的开仓价格*交易单位(合约乘数)*N手
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