股指期货套期保值(股指期货套期保值实验心得)

一、套期保值方法

根据股指期货套期保值管理办法(征求意见稿),期货交易与期权交易的主要区别如下:

1、套期保值的目的是防范现货风险。

套期保值,是指买入或者卖出与现货市场相反的股票指数期货合约,或卖出与现货市场的股票指数期货合约,但是又必须按照一定的规则和程序进行套期保值交易。

套期保值,是指期货交易的对象是股票指数的交易对象。在传统的交易中,他们是根据股票指数的涨跌而买入股票指数期货合约,在不考虑资产的情况下,再卖出股票指数期货合约,以获取差额收益。

2、套期保值的风险有哪些?

套期保值的风险与套期保值的风险特征:

1、套期保值可以降低现货市场的波动风险。在市场普遍下跌的情况下,股指期货的下跌幅度是风险补偿,尤其是在不存在利空消息或传闻的情况下,套期保值可以有效降低股指期货的下跌风险。

2、套期保值具有杠杆作用。在进行套期保值交易时,如果近月合约价格高于近期合约价格,那么投资者可以买入远月合约,买入远月合约,就能赚取收益。当然,如果近月合约价格低于近期合约价格,那么投资者就可能被套期保值,造成损失。

3、套期保值具有价差交易的优点。当股指期货的价格与现货价格偏离程度较大时,投资者可以利用股指期货套期保值。