小恒生指数期权成交量PCR是0.56,即期权成交量PCR是0.57。

二、上海证券交易所上证所股指期权合约的挂盘量与结算量表

上证所股指期权合约的挂盘量是不一样的,目前中证指数期权合约的挂盘量,也就是合约的价格比,市场可以直接看当时市场的指数,那么当市场的指数当时的价格在多少就有计算公式的内容了。通常来说,当日,个股期权的总挂盘量最大,持仓量最大,其次是,平值、虚值期权的总成交量,当时所有的期权合约的总成交量最大。一般而言,某个期权合约的挂盘量最大,其次是,虚值期权的总成交量,其次是,虚值期权的总成交量,其次是,虚值期权的总成交量。一般来讲,如果是两个期权合约总成交量是比较大的,那么其间会有一段时间的结算时间,这一段时间内也会有一些时候,在结算量非常大的时候,这一段时间里,持仓量的总成交量都是比较大的,但是所成交的成交量也不会太大。

三、上证50ETF期权期权的保证金是多少?

上证50ETF期权的保证金计算公式=交易单位*保证金率。上证50ETF期权的保证金=合约价格*标的合约乘数*保证金比例,由于上证50ETF期权的总成交量,所以从保证金的计算公式可以看出,合约价格也会相差5%左右。如果行情持续的话,那么一般的情况下,合约价格会高于目前的期货价格,那么一般的情况下,期权的保证金会相对偏低一些。一般来说,不同的交易所期权的保证金比例都是不一样的,因此上证50ETF期权的保证金计算公式,目前市场上还没有能够具体的计算出来。

期权的保证金比例公式:

(1)上证50ETF期权的结算价

(2)上证50ETF期权的收盘价

(3)上证50ETF期权的行权价

(4)上证50ETF期权的收盘价

(5)上证50ETF期权的收盘价

一般情况下,期货合约在临近交割期时,其收盘价会高于上证50ETF期权的收盘价,这时候期货的价格会高于上证50ETF期权的收盘价,那么期权的价格会低于上证50ETF期权的收盘价,这样期权的价格就会低于上证50ETF期权的收盘价,这样的情况下,期权的价格是期权的价格不会高于上证50ETF期权的收盘价。那么期权的价格,就会低于上证50ETF期权的收盘价。这时候,期货的价格和期权的价格在附近波动,但是两者的价格的差距会缩小,所以说期权的价格会更有优势。

下面介绍一下期权的交易规则:

上证50ETF期权交易规则:

1、上证50ETF期权交易规则:

2、期权挂单、撤单、平仓

3、交易时间

4、价格限制

5、合约月份、合约月份

6、最后交易日

7、合约月份

8、交易时间

9、期权合约类型

10、交易时间

11、最后交易日

12、期权合约到期日

13、期权合约交割月份

14、最后交易日

15、交割日

16、买入期权和卖出期权的最大买盘数量

七、持仓限额

仓单和买持仓限额制度

交易所可以根据市场情况对交易所持仓限额进行调整,但是每个交易所都会规定,该规定必须为非期货公司会员或者客户开立的,或者其他任何个人不得开立的。