恒指期货量化对冲(股指期货量化对冲)是指通过对持仓的股指期货合约数量进行分析,确定未来一段时间的市场投资方向,确定合约月份,从而在未来某一时间对相关合约进行平仓获利或亏损的投资策略。

股指期货量化对冲是怎么做到的呢?对冲交易是指投资者利用市场上的股指、债券、利率以及货币之间的汇率,进行不同市场间的对冲交易。与股市近似,股指期货量化对冲是指投资者利用股指与个股(沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货)间的股指期货进行投资组合,形成一个对冲的标的物,以实现套利的目的。

简单来说,对冲就是在股指期货市场上买入同一篮子股票(沪深300股指期货、中证500股指期货),卖出相同子股票(沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货、大中证500股指期货),从而实现在同一篮子的指数(沪深300指数期货、中证500股指期货、上证50股指期货)间的对冲,从而实现在同一篮子的股指期货市场上以股票、债券、以及其他金融资产(沪深300指数期货、中证500股指期货、上证50股指期货、天胶期货等)对冲(股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货等)的对冲。