股指期货当月(股指期货当月合约和主力合约区别)

1、合约

2、涨跌幅

3、最新价

4、涨跌停板

5、平今价

6、

8、单边

9、套利指令

10、套保委托指令

11、套利交易指令

12、单边

13、套利交易指令

14、套保委托指令

15、套保指令每次最大下单数量为300手

(为1分批或是50手)

单次最大下单数量为200手,每次最大下单数量为100手,每次最大下单数量为200手,每次最大下单数量为200手

(这里只能统计单个品种)

三、股指期货的报价单位及最小变动价位

1、股指期货报价单位及最小变动价位

上交所、大商所、郑商所、所的股指期货报价单位为指数点。报价单位是指数点,最小变动价位为0.01点,期货公司会在该指数点上加一定的升贴水,也就是最新价为每点300元。

2、指数点

沪深300指数点,每点300元。所规定沪深300指数点为300元。交易所规定中证500指数点为300元,中证500指数点为500元,中证700指数点为300元,交易所可以根据市场情况调整沪深300指数的报价。

3、点差

指数点差,代表每个期货品种的买卖价差,一般是为了计算每个合约的买卖价差,一般算出每个合约的波动点位。

4、保证金

计算合约的保证金,公式:保证金=期货合约价值*交易单位*保证金率。该公式在不同期货品种当中是固定的,所有期货品种的保证金比例都不相同,另外交易所还会在不同的期货品种规定的保证金比例上加收,比如沪深300指数期货的保证金比例是12%,则交易一手沪深300股指期货需要支付的保证金=沪深300股指期货合约价值*保证金比例。

5、交易时间

所规定沪深300指数点差为0.25点,交易单位为300元,则交易一手沪深300股指期货需要支付的保证金=沪深300指数点差0.25点=300元。

6、交割日

最后交易日是合约交割月份的第三个星期五,交割方式为实物交割。

7、开仓数量

开仓数量是指期货合约在一个交易日或者某一时段中的成交价格按照成交量的加权平均价。当然,对于那些只有卖一、买二、卖三、买四等个成交量大的合约来说,一般来说只有卖一至卖三有买一才能成交。

8、平仓数量

平仓数量是指期货合约在一个交易日或者某一时段中的成交价格按照成交量的加权平均价。如果某合约的成交价格高于昨日结算价的44%,则表明多头在继续开仓,这个时候期货合约的持仓量增加;如果低于昨日结算价的44%,则表明空头在继续平仓。

9、当日盈亏

当日盈亏的计算方法是:

当日盈亏=平仓价-开仓价格;

当日盈亏=平仓价-开仓价;

平仓盈亏=平仓价-开仓价;

期货交易的核心内容是通过期货交易结算机构进行,交易过程中绝大部分交易者都是通过交易所的结算机构,而期货经纪公司作为第三方为交易的结算者,其结算结果是通过会员单位对客户的交易盈亏状况进行查询,由客户该会员在该会员资格上、该交易编码上、该客户在该会员资格上、该客户资格上、该客户资格上、该客户资格上、该客户资格上以及该客户的其它情况等。