期货单周期(期货单周期优缺点)

(1)跨品种套利

双向交易:是指对两个或两个以上期货品种的期货合约在一个交易日内的价格波动情况,以及两个或两个以上期货品种在一个交易日内的单边价格波动情况。开仓和平仓操作时,在价格的同一时刻买入相同数量的品种,并在价格的同一时刻卖出相同数量的期货合约。在同一价格处开仓的操作方法都是用相同的头寸,同时在同一价格处开仓的操作方法。例如在日内买进或卖出某商品1至10个月,同时在两个或三个以上的期货品种上开仓,然后在两个或三个以上的期货品种上平仓,当三个或三个以上的期货品种行情下跌时,我们就可以开仓卖出同等数量的期货合约,并在两个或三个以上的期货品种上平掉所有合约。当三个或五个以上的期货品种行情下跌时,我们就可以开仓买入同等数量的期货合约,当行情上涨时,我们就可以开仓卖出同等数量的期货合约,当行情下跌时,我们可以开仓买入同等数量的期货合约,如此反复操作,直到满足了我们的资金,达到我们的盈利目的。

(2)跨品种套利

跨品种套利是指将两个或两个以上期货品种不同合约月份的期货合约之间的价差进行套利,具体操作时的操作方法是:当两个或两个以上的期货品种价格的相关性很高时,我们分别买入相同数量的合约,同时在两个或两个以上的期货品种上平仓,当两个或两个以上的期货品种的价格相关性降低时,我们就可以买入两个或两个以上的期货品种的合约,当两个或两个以上的期货品种的价格相关性降低时,我们平仓卖出相同数量的期货合约,如此反复操作,直到两个或三个以上的期货品种价格相关性降低时,我们卖出相同数量的期货合约,如此反复操作,直到两个或两个以上的期货品种价格相关性降低时,我们卖出相同数量的期货合约,这样既可以避免两个或两个以上的期货品种的价格相关性降低,又可以使跨品种套利操作的组合较为简单。

(3)跨品种套利

跨品种套利是指利用不同的两个或两个以上的期货品种之间的相关性存在差异的情况,以套利收益额为统计基础,按照一定的标准差来计算头寸的期现套利。

(4)跨品种套利

跨品种套利是指利用不同的两个或两个以上的期货品种之间的相关性存在差异的情况,以套利收益额为统计基础,按照一定的标准差来计算套利头寸,然后分别按照一定的标准差来计算头寸的期现套利。

以上的基本理论表明了期货与现货的基本特征。

在实际操作中,套利的确定应遵循以下原则:套利交易的介入程度、其头寸数量和盈亏平衡点,以及利用头寸数量的相关性等。

(5)时间周期及价差策略

时间周期跨品种跨品种套利,是指对行情的时间序列把握较大的交易机会,使得头寸的交易次数与交易方向相同。套利的一般进行时,一般有几个品种的合约进入交割月份,而对于行情的趋势判断与这个品种的交易方向有密切关系。在一般情况下,跨品种套利可在合约进入交割月份前一月、九月以及十二月进行,并以当月和下月的合约进行,最后一个月为一个月的合约。

随着合约进入交割月份,套利的可行性也就会降低。

以下是分析方法,希望对你有所帮助。

交易市场,套利的对象

交易市场,合约期限的时间的不同,交易者可以通过不同的时间周期进行套利交易,但要根据不同的时间周期进行套利交易,对于价差的收益额影响较大。