控制股指期货交易风险控制交易保证金比例的特点:

第一,买入股指期货当天平仓操作时,交易系统的杠杆比例不得低于50%,假设股指期货出现单日开仓点数不得超过上一交易日结算价10%的波动幅度,则交易系统实际需要保证金为50%。

第二,在单日开仓后,交易系统不能出现单日开仓点数大于上一交易日结算价10%的波动幅度,则交易系统实际需保证金为20%。

第三,某投资者,此时股指期货的价格出现连续的下跌行情,交易系统中的中止盈止损设置为10%。

第四,在交易时间内的交易系统出现连续的上涨行情,止盈止损设置为±3%,假设某投资者买涨期权上涨点数与标的资产价格反向波动一倍的幅度,则在交易时间内止损止盈。

第五,当日平仓操作后,交易系统的单日开仓次数不得超过上一交易日结算价的3次,若出现3次连续上涨行情,止损止盈设在平仓点位。

第五,上述四种情况,应当分别由交易系统的止盈止损及止损点位设置为±3%和±6%的位置。

第六,上述两项止损止盈设置为±7%、±1%、±2%、±4%,由于是在下跌行情中,每一次的止损都是一个止损点,所以出现了连续的上涨行情,是正常现象,并且可以忽略不计,同时交易系统存在亏损的可能性。