股指期货溢价率走势(股指期货折价与溢价)沪深300指数期货IF1005贴水0.98%,上证50指数期货IH1005贴水4.77%,中证500指数期货IC1505贴水4.14%。

股指期货各合约间价差涨跌幅:IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于12.8点、5.2点、5.4点,较上一交易日收盘价涨0.2点、4.7点;IH、IC持仓分别变化-12.9万手、-37.1万手、-44.1万手;基差分别变动-79.7点、-574点、-310点。

股指期货昨日总成交3371.71万手,较前一交易日减少78.25万手,其中IF持仓增幅最大,为38.48万手,持仓减幅最大的合约为IH和IF,减仓分别为175.14万手和206.50万手。IC减仓最为明显,为19.99万手,持仓减幅最大的合约为IF,减仓25.83万手,持仓减幅最大的合约为IH,减仓99.72万手。

具体席位方面,由于交割月前的阶段,各合约各持仓总成交2581.71万手,较前一交易日增幅达34.70%,但各合约持仓总量却呈现小幅下降的趋势。多头方面,期货和国投安信期货席位分别增仓133.33万手和78.73万手,光大期货席位增仓123.46万手,期货席位增仓1008手,国投安信期货席位增仓697手。空头方面,海通期货、光大期货、期货席位分别减仓25.44万手、54.53万手,博时期货席位减仓28.75万手。

总体来看,当前三大期指持仓量均呈递增态势,合约间价差呈持续缩小之势。分析人士表示,此前机构认为指数套利有望成为市场的主要亮点,尤其是通过期指和个股来影响股指期货价格,进而减少现货市场风险对冲,指数有望改善期货市场的贴水格局,并向现货市场演绎经济结构性转变。

避险情绪回落

随着市场避险情绪回落,昨日三大期指全线收跌,盘终收跌0.39%。截至收盘,IF、IH主力合约分别收报4629.4、4414.6点、4114.4点,较上一交易日分别收跌0.37%、0.11%。虽然昨日三大期指均下跌,但是由于A股市场普遍呈现普跌态势,在昨日权重股疲软的情况下,IF和IH领跌市场,IC主力合约跌幅较前一交易日扩大,IF主力合约贴水幅度收窄。

有观点认为,近期期指有补跌迹象。昨日,期指多头增仓回落,显示出市场对近期市场波动的态度,不过投资者关注IC持仓动向仍需注意。中信期货席位昨日增持870手,增仓206手。昨日,虽然指数震荡下行,但空头仍然明显占优,同时持仓量增加,显示出市场仍然处于弱势。

对于昨日期指的大幅走高,申银万国期货分析师张岸告诉中国证券报记者,主要是由于昨日公布的宏观数据表现良好,并且,近期央行降准以及基建地产等相关政策陆续推出,为稳经济大盘提供了支撑,然昨日期指的大幅走高也证实了市场的预期。